Davy kendes i den thorvaldsenske sammenhæng for et brev fra 1823, hvor han anbefaler nogle venner til billedhuggeren. Han kan have besøgt Thorvaldsen undder sit tidligere ophold i i Rom og Italien 1813-14. Han blev i 1819 udnævnt til baronet for sine naturvidenskabelige opdagelser. I 1820 blev han præsident for det naturvidenskabelige Royal Society i London.